Известия Иркутского государственного университета. Серия «Математика»
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Известия Иркутского государственного университета. Серия Математика:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Известия Иркутского государственного университета. Серия «Математика», 2023, том 45, страницы 73–88
DOI: https://doi.org/10.26516/1997-7670.2023.45.73
(Mi iigum535)
 

Интегро-дифференциальные уравнения и функциональный анализ

Стохастические уравнения и уравнения для вероятностных характеристик процессов с затухающими скачками

И. В. Мельникова, В. А. Бовкун

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Российская Федерация
Список литературы:
Аннотация: Представлена общая формулировка процессов типа дробового шума, получено соответствующее процессу стохастическое дифференциальное уравнение и построена связь с уравнением в частных производных для плотности переходной вероятности, которое следует рассматривать в пространствах обобщенных функций. Кроме того, рассмотрено стохастическое уравнение, допускающее наряду со скачкообразным изменением, описываемым процессом типа дробового шума, и непрерывное изменение процесса. Для плотности переходной вероятности процесса, содержащего скачкообразные и непрерывные типы эволюции, получено уравнение, которое также следует рассматривать в пространствах обобщенных функций. Таким образом, основные результаты работы получены на базе техники стохастического анализа и теории обобщенных функций.
Ключевые слова: винеровский процесс, дробовой шум, стохастическое дифференциальное уравнение, вероятностные характеристики, обобщенные функции.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 23–21–00199
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-21-00199.
Поступила в редакцию: 15.04.2023
Исправленный вариант: 05.06.2023
Принята в печать: 26.06.2023
Тип публикации: Статья
УДК: 517.955, 519.213
MSC: 35K05, 60G51
Образец цитирования: И. В. Мельникова, В. А. Бовкун, “Стохастические уравнения и уравнения для вероятностных характеристик процессов с затухающими скачками”, Известия Иркутского государственного университета. Серия Математика, 45 (2023), 73–88
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MelBov23}
\by И.~В.~Мельникова, В.~А.~Бовкун
\paper Стохастические уравнения и уравнения для вероятностных характеристик процессов с затухающими скачками
\jour Известия Иркутского государственного университета. Серия Математика
\yr 2023
\vol 45
\pages 73--88
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/iigum535}
\crossref{https://doi.org/10.26516/1997-7670.2023.45.73}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/iigum535
  • https://www.mathnet.ru/rus/iigum/v45/p73
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:71
    PDF полного текста:32
    Список литературы:19
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024