Информатика и её применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Информатика и её применения, 2008, том 2, выпуск 2, страницы 3–18 (Mi ia92)  
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Сеточные методы разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых индексов

В. Ю. Королёвab, Е. В. Непомнящийc, А. Г. Рыбальченкоb, А. В. Виноградоваb

a Институт проблем информатики РАН
b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики
c 45 ЦНИИ МО РФ
PDF полного текста (1136 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Предложены методы статистического разделения смесей вероятностных распределений, основанные на минимизации невязки между теоретической и эмпирической функциями распределения. Основное внимание уделено минимизации $\sup$- и $L_1$-норм невязки. Показано, что такие задачи могут быть сведены к задачам линейного программирования. Для их численной реализации используется симплекс-метод. Предложенные методы применены к решению задачи декомпозиции волатильности финансовых индексов. Приведены примеры декомпозиции волатильности индексов AMEX, CAC 40, NIKKEI, NASDAQ.
Ключевые слова: разделение смесей вероятностных распределений; задача линейного программирования; симплекс-метод; волатильность.
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. Ю. Королёв, Е. В. Непомнящий, А. Г. Рыбальченко, А. В. Виноградова, “Сеточные методы разделения смесей вероятностных распределений и их применение к декомпозиции волатильности финансовых индексов”, Информ. и её примен., 2:2, «Вероятностно-статистические методы и задачи информатики и информационных технологий» (2008), 3–18
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KorNepRyb08}
\by В.~Ю.~Королёв, Е.~В.~Непомнящий, А.~Г.~Рыбальченко, А.~В.~Виноградова
\paper Сеточные методы разделения смесей вероятностных распределений и их применение к~декомпозиции волатильности финансовых индексов
\jour Информ. и её примен.
\yr 2008
\vol 2
\issue 2
\pages 3--18
\issueinfo <<Вероятностно-статистические методы и задачи информатики и информационных технологий>>
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia92}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ia92
  • https://www.mathnet.ru/rus/ia/v2/i2/p3
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Информатика и её применения
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:488
    PDF полного текста:197
    Список литературы:67
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024