Информатика и её применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Информатика и её применения, 2020, том 14, выпуск 3, страницы 62–70
DOI: https://doi.org/10.14357/19922264200309 (Mi ia680) 		 
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Вычислительные аспекты применения CC-VaR на совокупности рынков

Г. А. Агасандян

Вычислительный центр им. А. А. Дородницына Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук
PDF полного текста (840 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.14357/19922264200309
Аннотация: Работа служит непосредственным продолжением предыдущей работы автора, посвященной применению континуального критерия VaR на совокупности нескольких рынков разных размерностей, связанных между собой базовыми активами. Исследование нацелено на приложение идей и методов, развитых для теоретической континуальной модели, к дискретным сценарным рынкам. В модели совокупности одного двумерного и двух одномерных рынков, а также ее усеченных вариантов приводятся конструкции оптимальных сценарных портфелей из базисных инструментов всех рынков совокупности с применением рандомизации. Предлагаемые конструкции проверяются на числовых примерах с использованием потенциально типичных двумерных расширений бета-распределений для описания прогноза будущих цен базовых активов и картины текущих цен базисных инструментов. Изложение сопровождается расчетами весовых коэффициентов базисных инструментов оптимальных портфелей и иллюстрируется графиками портфельных доходов.
Ключевые слова: базовые активы, функция рисковых предпочтений, континуальный критерий VaR (CC-VaR), стоимостная и прогнозная плотности, функция относительных доходов, процедура Неймана–Пирсона, комбинированный портфель, суррогатный портфель, идеалистичный портфель.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 17-01-00816_а
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-01-00816.
Поступила в редакцию: 21.10.2019
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Г. А. Агасандян, “Вычислительные аспекты применения CC-VaR на совокупности рынков”, Информ. и её примен., 14:3 (2020), 62–70
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Aga20}
\by Г.~А.~Агасандян
\paper Вычислительные аспекты применения CC-VaR на совокупности рынков
\jour Информ. и её примен.
\yr 2020
\vol 14
\issue 3
\pages 62--70
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia680}
\crossref{https://doi.org/10.14357/19922264200309}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ia680
  • https://www.mathnet.ru/rus/ia/v14/i3/p62
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Информатика и её применения
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024