Управление выходом стохастической дифференциальной системы по квадратичному критерию. V. Случай неполной информации о состоянии

Рассматривается обобщение задачи оптимального управления для диффузионного процесса Ито и линейного управляемого выхода с квадратичным критерием качества на случай косвенных наблюдений за состоянием. Имеющееся решение задачи с полной информацией используется для синтеза управления по косвенным наблюдениям на основании принципа разделения. Возможность разделения задач управления и фильтрации состояния обосновывается свойствами используемого квадратичного критерия. Вместо решения возникающей вспомогательной задачи оптимальной фильтрации, описываемого общими уравнениями нелинейной фильтрации на основе обновляющих процессов, предлагается использовать оценку условно-оптимального фильтра (УОФ) В. С. Пугачева. Таким образом, субоптимальное решение рассматриваемой задачи управления получается как результат традиционного подхода к синтезу управления в задаче с неполной информацией, состоящего в формальной замене в решении соответствующей задачи с полной информацией переменной состояния на ее оценку. Окончательно предлагается вариант численной реализации предложенного субоптимального управления на основе метода имитационного компьютерного моделирования, использующий общий пучок моделируемых траекторий как для расчета параметров УОФ, так и для вычисления параметров в исходной задаче управления.