|
Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)
Численные схемы фильтрации марковских скачкообразных процессов по дискретизованным наблюдениям II: случай аддитивных шумов
А. В. Борисов Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии
наук
Аннотация:
Статья продолжает цикл исследований, начатых в работе «Численные схемы фильтрации марковских скачкообразных процессов по дискретизованным наблюдениям I: характеристики точности». На основании полученных оценок точности приближенного решения задачи фильтрации состояний однородных марковских скачкообразных процессов (МСП) по косвенным непрерывным зашумленным наблюдениям предложены различные алгоритмы ее численной реализации и проведен их сравнительный анализ. При этом класс систем наблюдения ограничен системами с аддитивными винеровскими шумами: интенсивность шумов в наблюдениях является неслучайной постоянной. Для построения аппроксимаций использовались численные схемы «левых» и «средних» прямоугольников порядка точности 2 и 3 соответственно, а также квадратуры Гаусса порядка 5. В итоге были получены численные схемы порядка точности 1/2, 1 и 2.
Ключевые слова:
марковский скачкообразный процесс, оптимальная фильтрация, аддитивные шумы в наблюдениях, стохастическое дифференциальное уравнение, аналитическая и численная аппроксимация.
Поступила в редакцию: 11.10.2019
Образец цитирования:
А. В. Борисов, “Численные схемы фильтрации марковских скачкообразных процессов по дискретизованным наблюдениям II: случай аддитивных шумов”, Информ. и её примен., 14:1 (2020), 17–23
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ia640 https://www.mathnet.ru/rus/ia/v14/i1/p17
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 170 | PDF полного текста: | 52 | Список литературы: | 25 |
|