Численные схемы фильтрации марковских скачкообразных процессов по дискретизованным наблюдениям II: случай аддитивных шумов

Статья продолжает цикл исследований, начатых в работе «Численные схемы фильтрации марковских скачкообразных процессов по дискретизованным наблюдениям I: характеристики точности». На основании полученных оценок точности приближенного решения задачи фильтрации состояний однородных марковских скачкообразных процессов (МСП) по косвенным непрерывным зашумленным наблюдениям предложены различные алгоритмы ее численной реализации и проведен их сравнительный анализ. При этом класс систем наблюдения ограничен системами с аддитивными винеровскими шумами: интенсивность шумов в наблюдениях является неслучайной постоянной. Для построения аппроксимаций использовались численные схемы «левых» и «средних» прямоугольников порядка точности 2 и 3 соответственно, а также квадратуры Гаусса порядка 5. В итоге были получены численные схемы порядка точности 1/2, 1 и 2.