Исследование возможности прогнозирования изменения финансового состояния кредитной организации на основе публикуемой отчетности

Рассматривается математическая модель для прогноза отзыва лицензии кредитной организации на период до 6 месяцев по данным из публикуемой отчетности кредитных организаций. Модель является коллективным решением по набору комбинаторно-логических методов распознавания и решающих лесов различного типа. Оценка эффективности разработанной коллективной модели по показателю ROC AUC (area under receiver operating characteristic curve) составила 0,74. Модель позволяет выделять группы кредитных организаций с повышенным и пониженным риском отзыва лицензии. Было проведено ранжирование различных показателей, показавшее важность величины ликвидных и высоколиквидных активов.