Вычисление показателей оптимальных по CC-VaR портфелей на рынках опционов

Работа продолжает исследования автора по проблеме применения на финансовых рынках континуального критерия VaR (CC-VaR). Речь идет о проецировании идей и методов, разработанных для задачи инвестирования на теоретическом однопериодном рынке с одним базовым активом, на дискретный по страйкам рынок опционов с небольшим числом сценариев. Основное внимание уделяется методам расчета функций распределения дохода и доходности, среднего дохода и средней доходности для оптимального по CC-VaR портфеля опционов и его рандомизированных версий — как полных, так и частичных. Предлагаются эффективные по скорости и точности алгоритмы вычислений для разных вариантов задач оптимизации. Исследование иллюстрируется на примере с бета-распределенными рыночными ценами базового актива и прогнозом инвестора, сопровождаемом графиками.