|
О развитии концепции условно-минимаксной нелинейной фильтрации: модифицированный фильтр и его анализ
А. В. Босов, Г. Б. Миллер Институт проблем информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии
наук
Аннотация:
Представлен новый субоптимальный фильтр, основанный на методе
условно-минимаксной нелинейной фильтрации (УМНФ), используемом в задаче фильтрации
состояний нелинейных стохастических систем наблюдения с дискретным временем. Идея
модификации УМНФ состоит в отказе от априорного расчета параметров
условно-минимаксного фильтра, выполняемого в оригинальном УМНФ методом
имитационного моделирования, в пользу процедуры аппроксимации параметров фильтра,
совмещенной с оцениванием текущего состояния. Методом Монте-Карло
аппроксимируются условные моментные характеристики, определяющие параметры
модифицированного УМНФ, в отличие от безусловных, вычисляемых в оригинальном
фильтре. Дано минимаксное обоснование предлагаемого варианта аппроксимации,
аналогичное базовой концепции УМНФ. Обсуждаются простые модельные эксперименты,
подтверждающие работоспособность представленного алгоритма оценивания, его сравнение с исходным фильтром.
Ключевые слова:
нелинейная стохастическая система наблюдения с дискретным временем, условно-минимаксная нелинейная фильтрация, метод Монте-Карло.
Поступила в редакцию: 27.12.2018
Образец цитирования:
А. В. Босов, Г. Б. Миллер, “О развитии концепции условно-минимаксной нелинейной фильтрации: модифицированный фильтр и его анализ”, Информ. и её примен., 13:2 (2019), 7–15
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ia587 https://www.mathnet.ru/rus/ia/v13/i2/p7
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 169 | PDF полного текста: | 53 | Список литературы: | 22 |
|