Управление выходом стохастической дифференциальной системы по квадратичному критерию. II. Численное решение уравнений динамического программирования

Представлена вторая часть исследования задачи оптимального управления для диффузионного процесса Ито и линейного управляемого выхода. Оптимальное управление выходом $dz_t= a_t y_t \,dt+b_t z_t \,dt+ c_tu_t\,dt+\sigma_t \,dw_t$ стохастической дифференциальной системы с состоянием $dy_t= A_t(y_t)\,dt +\Sigma_t (y_t)\, dv_t$ и квадратичным критерием качества, определяемое функцией Беллмана вида $V_t(y,z)= \alpha_t z^2+\beta_t(y) z+\gamma_t(y)$, рассчитывается путем приближенного решения сеточными методами дифференциальных уравнений для коэффициентов $\alpha_t$, $\beta_t(y)$ и $\gamma_t(y)$. Подробно рассмотрен модельный пример, опирающийся на простую дифференциальную модель для показателя RTT (Round-Trip Time) сетевого протокола TCP (Transmission Control Protocol). Приводятся результаты численного эксперимента, позволяющие оценить трудности практической реализации оптимального решения и обозначить задачи дальнейшего исследования.