Интерполяционное аналитическое моделирование распределений в сложных стохастических системах

Разработаны методы интерполяционного аналитического моделирования (ИАМ) в сложных непрерывных и дискретных скалярных и приводимых к ним векторных стохастических системах (СтС). Выделены типовые классы сложных СтС. Методы основаны на интерполяционном решении эволюционного уравнения для одномерной характеристической функции (х.ф.). Получены уравнения чувствительности для оценки х.ф. к параметрам СтС. В основу базовых алгоритмов ИАМ положена теорема отсчетов Котельникова. Рассмотрены практические вопросы выбора интерполяционных формул Котельникова и оценки количества интерполяционных отсчетов. Для СтС с известной аналитической природой в качестве дальнейшего развития следует рассмотреть применение сплайнт-вейвлет методов для офлайн алгоритмов, а для онлайн алгоритмов — фильтрационных подходов, при этом особое внимание следует уделить многомерным распределениям.