Информатика и её применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Информатика и её применения, 2018, том 12, выпуск 2, страницы 29–34
DOI: https://doi.org/10.14357/19922264180205 (Mi ia529) 		 
Вероятностная модель влияния книги заказов на процесс цены

Е. В. Быковец, В. В. Лаврентьев, Л. В. Назаров

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики
PDF полного текста (164 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.14357/19922264180205
Аннотация: Рассматривается модель книги заказов, в которой заказы на покупку и продажу образуют два независимых процесса Кокса. Предложен механизм влияния поступающих заказов на цену актива на основе физической модели абсолютно упругого соударения. В этой модели цена представляет собой материальную точку с некоторой массой, движущуюся по прямой без трения. Приходящие заказы на покупку и уходящие заказы на продажу упруго сталкиваются с ней и придают дополнительный импульс в одном направлении, а приходящие заказы на продажу и уходящие заказы на покупку — в противоположном. Получена функциональная предельная теорема для процесса цены при высокой интенсивности входящего потока заказов, позволяющая аппроксимировать его некоторым процессом Леви.
Ключевые слова: лимитные заявки; абсолютно упругий удар; модель книги заказов; процесс цены; процесс Кокса; функциональная предельная теорема.
Поступила в редакцию: 07.12.2017
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Е. В. Быковец, В. В. Лаврентьев, Л. В. Назаров, “Вероятностная модель влияния книги заказов на процесс цены”, Информ. и её примен., 12:2 (2018), 29–34
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BykLavNaz18}
\by Е.~В.~Быковец, В.~В.~Лаврентьев, Л.~В.~Назаров
\paper Вероятностная модель влияния книги заказов на~процесс цены
\jour Информ. и её примен.
\yr 2018
\vol 12
\issue 2
\pages 29--34
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia529}
\crossref{https://doi.org/10.14357/19922264180205}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=35161780}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ia529
  • https://www.mathnet.ru/rus/ia/v12/i2/p29
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Информатика и её применения
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:225
    PDF полного текста:120
    Список литературы:30
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024