Информатика и её применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Информ. и её примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Информатика и её применения, 2013, том 7, выпуск 1, страницы 12–21 (Mi ia240)  
Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Вероятностно-статистическое моделирование информационных потоков в сложных финансовых системах на основе высокочастотных данных

В. Ю. Королевab, А. В. Чертокac, А. Ю. Корчагинa, А. К. Горшенинb

a Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
b Институт проблем информатики Российской академии наук
c Euphoria Group LLC
PDF полного текста (525 kB) Список цитирования (7)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Предложена микроструктурная модель, описывающая информационные потоки в сложных финансовых системах и случайную природу интенсивностей потоков заявок, определяющих механизм ценообразования финансовых инструментов. При их моделировании поток внешнего информационного фона со случайной интенсивностью рассматривается и аппроксимируется отдельно в рамках предложенной и статистически обоснованной мультипликативной модели. Эта модель позволяет анализировать характеристики, связанные с интенсивностями потоков заявок, а также мгновенное соотношение сил покупателей и продавцов без моделирования внешнего информационного фона, практически не поддающегося прогнозированию. Также предложена модель обобщенного процесса цены, учитывающая всю доступную информацию о потоках заявок и допускающая дальнейшую аналитическую интерпретацию.
Ключевые слова: финансовые рынки; информационные потоки; ценообразование; интенсивности потоков заявок; книга заявок; смесь распределений; обобщенная цена.
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. Ю. Королев, А. В. Черток, А. Ю. Корчагин, А. К. Горшенин, “Вероятностно-статистическое моделирование информационных потоков в сложных финансовых системах на основе высокочастотных данных”, Информ. и её примен., 7:1 (2013), 12–21
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KorCheKor13}
\by В.~Ю.~Королев, А.~В.~Черток, А.~Ю.~Корчагин, А.~К.~Горшенин
\paper Вероятностно-статистическое моделирование информационных потоков в~сложных финансовых системах на основе высокочастотных данных
\jour Информ. и её примен.
\yr 2013
\vol 7
\issue 1
\pages 12--21
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia240}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ia240
  • https://www.mathnet.ru/rus/ia/v7/i1/p12
    • Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Информатика и её применения
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:763
    PDF полного текста:291
    Список литературы:112
    Первая страница:15
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024