Сравнительное изучение поведения эффективной границы портфеля минимального риска в условиях гибридной неопределенности в зависимости от ограничений на доходность портфеля

В работе проведены исследования эффективной границы портфеля минимального риска в условиях гибридной неопределенности. Для случая двумерного портфеля при ограничении на ожидаемую доходность портфеля и ограничении по возможности/необходимости и вероятности на доходность портфеля в зависимости от уровня вероятности построены квазиэффективные границы портфеля. Результаты численных экспериментов согласуются с ранее полученными авторами теоретическими результатами.