|
Фундаментальная и прикладная математика, 2020, том 23, выпуск 1, страницы 219–257
(Mi fpm1877)
|
|
|
|
Супремум евклидовых норм многомерных винеровского процесса и броуновского моста: точные асимптотики больших уклонений
В. Р. Фаталов
Аннотация:
Для $ T > 0 $ доказаны теоремы о точных асимптотиках при $ u \to \infty $ вероятностей $$ \mathbf P \biggl \{ \sup\limits_{t \in [0, T]} \sum\limits_{j=1}^n w_j^2(t) > u^2 \biggr \}, \mathbf P \biggl \{ \sup\limits_{t \in [0, T]} \sum\limits_{j=1}^n w_{j0,T}^2(t) > u^2 \biggr \}, $$ где $ w_j(t) $, $ j = 1, \ldots, n $, — независимые винеровские процессы и $ w_{j0,T}(t) $, $ j = 1, \ldots, n $, — независимые броуновские мосты на отрезке $ [0, T] $. Методом исследования является метод двойных сумм для гауссовских процессов и полей. Описано применение полученных результатов в статистической задаче проверки гипотезы однородности $ k $ одномерных выборок.
Ключевые слова:
большие уклонения, гауссовские поля на цилиндре, метод двойных сумм, распределение супремума.
Образец цитирования:
В. Р. Фаталов, “Супремум евклидовых норм многомерных винеровского процесса и броуновского моста: точные асимптотики больших уклонений”, Фундамент. и прикл. матем., 23:1 (2020), 219–257; J. Math. Sci., 262:4 (2022), 546–573
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fpm1877 https://www.mathnet.ru/rus/fpm/v23/i1/p219
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 135 | PDF полного текста: | 106 | Список литературы: | 23 |
|