Теоремы непрерывности и алгоритмические задачи в классической модели риска

В работе доказывается аналог теоремы Бернштейна об аппроксимации вероятностного распределения смесью экспонент в метрике $L_1$. Строятся различные обобщения классической модели риска на случай случайных финансовых рисков, зависящих от страховых рисков, и исследуется возможность распараллеливания процедуры вычисления вероятности разорения.