Численные оценки вероятности разорения в классической модели риска с постоянным интересом в случае тяжелых хвостов

В работе рассматривается классическая модель риска с однородным пуассоновским потоком платежей интенсивности $\lambda>0$, постоянной ставкой премий $c$ и ненулевым постоянным процентом прироста капитала. Приводятся алгоритмы расчета вероятности разорения страховой компании в данных условиях с заданной точностью. Показывается, что для небольших и средних начальных капиталов численные и асимптотические результаты существенно различаются.