|
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
Алгоритмический подход к несамофинансируемому хеджированию на неполном рынке в дискретном времени
Н. Джозефи, Л. Кимболл, В. Р. Стебловская, А. В. Нагаев, М. Пасниевский
Аннотация:
Мы представляем алгоритм, генерирующий динамическую несамофинансируемую стратегию хеджирования на неполном рынке, соответствующую критерию, связанному с инвестором. Оптимизация представляет собой двухшаговый процесс, который сначала определяет допустимые параметры модели, отвечающие рыночной цене хеджируемого опциона. На втором шаге используются различные функции качества для бутстрэп-выборок остатков модели, чтобы из допустимого множества параметров модели выбрать оптимальные значения. Результаты представлены для опционов, которые продаются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Работа поддержана Исследовательским грантом Bentley College Enterprise Risk Management.
Статья поступила: 15.09.2006
Образец цитирования:
Н. Джозефи, Л. Кимболл, В. Р. Стебловская, А. В. Нагаев, М. Пасниевский, “Алгоритмический подход к несамофинансируемому хеджированию на неполном рынке в дискретном времени”, Дискрет. матем., 19:3 (2007), 140–159; Discrete Math. Appl., 17:2 (2007), 189–207
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/dm971https://doi.org/10.4213/dm971 https://www.mathnet.ru/rus/dm/v19/i3/p140
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 495 | PDF полного текста: | 245 | Список литературы: | 57 | Первая страница: | 8 |
|