Дискретная математика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Дискрет. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Дискретная математика, 2007, том 19, выпуск 3, страницы 140–159
DOI: https://doi.org/10.4213/dm971 (Mi dm971) 		 
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Алгоритмический подход к несамофинансируемому хеджированию на неполном рынке в дискретном времени

Н. Джозефи, Л. Кимболл, В. Р. Стебловская, А. В. Нагаев, М. Пасниевский
PDF полного текста (461 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/dm971
Аннотация: Мы представляем алгоритм, генерирующий динамическую несамофинансируемую стратегию хеджирования на неполном рынке, соответствующую критерию, связанному с инвестором. Оптимизация представляет собой двухшаговый процесс, который сначала определяет допустимые параметры модели, отвечающие рыночной цене хеджируемого опциона. На втором шаге используются различные функции качества для бутстрэп-выборок остатков модели, чтобы из допустимого множества параметров модели выбрать оптимальные значения. Результаты представлены для опционов, которые продаются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Работа поддержана Исследовательским грантом Bentley College Enterprise Risk Management.
Статья поступила: 15.09.2006
Англоязычная версия:
Discrete Mathematics and Applications, 2007, Volume 17, Issue 2, Pages 189–207
DOI: https://doi.org/10.1515/dma.2007.016
Реферативные базы данных:
УДК: 519.2
Образец цитирования: Н. Джозефи, Л. Кимболл, В. Р. Стебловская, А. В. Нагаев, М. Пасниевский, “Алгоритмический подход к несамофинансируемому хеджированию на неполном рынке в дискретном времени”, Дискрет. матем., 19:3 (2007), 140–159; Discrete Math. Appl., 17:2 (2007), 189–207
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{JosKimSte07}
\by Н.~Джозефи, Л.~Кимболл, В.~Р.~Стебловская, А.~В.~Нагаев, М.~Пасниевский
\paper Алгоритмический подход к~несамофинансируемому хеджированию на неполном рынке в~дискретном времени
\jour Дискрет. матем.
\yr 2007
\vol 19
\issue 3
\pages 140--159
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/dm971}
\crossref{https://doi.org/10.4213/dm971}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2368787}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9556835}
\transl
\jour Discrete Math. Appl.
\yr 2007
\vol 17
\issue 2
\pages 189--207
\crossref{https://doi.org/10.1515/dma.2007.016}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-34547281018}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/dm971
  • https://doi.org/10.4213/dm971
  • https://www.mathnet.ru/rus/dm/v19/i3/p140
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Дискретная математика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:519
    PDF полного текста:252
    Список литературы:66
    Первая страница:8
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024