Дискретная математика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Дискрет. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Дискретная математика, 2006, том 18, выпуск 2, страницы 3–28
DOI: https://doi.org/10.4213/dm43 (Mi dm43) 		 
О двумерной бинарной модели финансового рынка и ее обобщении

А. В. Нагаев, В. Р. Стебловская
PDF полного текста (2346 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/dm43
Аннотация: Рассматривается неполный рынок с европейским финансовым обязательством, построенным на двух акциях, эволюция цен которых носит бинарный характер. Получены явные формулы для нижней и верхней границ интервала справедливых цен, а также для верхних и нижних хеджирующих стратегий. Полученные стратегии являются полу-самофинансируемыми в том смысле, что на каждом шаге с неотрицательной вероятностью возможно извлечение капитала. Результат обобщается на случай, когда распределение скачков последовательных цен акций сосредоточено на замкнутом прямоугольнике, а платежная функция выпукла. Не делается никаких предположений о совместном распределении скачков цен.
Статья поступила: 15.06.2005
Англоязычная версия:
Discrete Mathematics and Applications, 2006, Volume 16, Issue 2, Pages 109–134
DOI: https://doi.org/10.1515/156939206777344575
Реферативные базы данных:
УДК: 519.2
Образец цитирования: А. В. Нагаев, В. Р. Стебловская, “О двумерной бинарной модели финансового рынка и ее обобщении”, Дискрет. матем., 18:2 (2006), 3–28; Discrete Math. Appl., 16:2 (2006), 109–134
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NagSte06}
\by А.~В.~Нагаев, В.~Р.~Стебловская
\paper О двумерной бинарной модели финансового рынка и ее обобщении
\jour Дискрет. матем.
\yr 2006
\vol 18
\issue 2
\pages 3--28
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/dm43}
\crossref{https://doi.org/10.4213/dm43}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2283328}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1121.91051}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9311192}
\transl
\jour Discrete Math. Appl.
\yr 2006
\vol 16
\issue 2
\pages 109--134
\crossref{https://doi.org/10.1515/156939206777344575}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-33746084535}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/dm43
  • https://doi.org/10.4213/dm43
  • https://www.mathnet.ru/rus/dm/v18/i2/p3
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Дискретная математика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:563
    PDF полного текста:341
    Список литературы:50
    Первая страница:3
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024