Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с критериями рисков Сэвиджа

Рассматривается лексикографическая булева задача формирования портфеля активов инвестора, минимизирующего максимальные риски, т.е. использующего критерии “узкого места” (крайнего пессимизма) Сэвиджа. Получены нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума задачи в случае, когда в пространстве портфелей задана октаэдральная метрика $l_1$, а в критериальном пространстве рисков и в пространстве состояний финансового рынка – чебышёвская метрика $l_\infty$. Библиогр. 12.