Дискретный анализ и исследование операций
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Дискретн. анализ и исслед. опер.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Дискретный анализ и исследование операций, 2009, том 16, выпуск 6, страницы 23–42 (Mi da592)  

Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг

Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина

Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Список литературы:
Аннотация: Рассматривается задача нахождения стоимостей опционов, портфелей (хеджирующих стратегий) и капиталов для одного вида экзотических опционов европейского типа купли и продажи в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг в случае притока и оттока капитала на основе комбинаторного метода. Исследуются свойства решения. Илл. 2, библиогр. 14.
Ключевые слова: финансовый рынок, опцион, капитал, портфель, хеджирование.
Статья поступила: 10.12.2008
Переработанный вариант: 12.10.2009
Реферативные базы данных:
УДК: 519.865
Образец цитирования: Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 16:6 (2009), 23–42
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DemErlPan09}
\by Н.~С.~Дёмин, А.~В.~Ерлыкова, Е.~А.~Паньшина
\paper Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в~биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг
\jour Дискретн. анализ и исслед. опер.
\yr 2009
\vol 16
\issue 6
\pages 23--42
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/da592}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2649140}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1249.91129}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/da592
  • https://www.mathnet.ru/rus/da/v16/i6/p23
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Дискретный анализ и исследование операций
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:275
    PDF полного текста:110
    Список литературы:51
    Первая страница:5
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024