|
Дискретный анализ и исследование операций, 2009, том 16, выпуск 6, страницы 23–42
(Mi da592)
|
|
|
|
Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг
Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Аннотация:
Рассматривается задача нахождения стоимостей опционов, портфелей (хеджирующих стратегий) и капиталов для одного вида экзотических опционов европейского типа купли и продажи в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг в случае притока и оттока капитала на основе комбинаторного метода. Исследуются свойства решения. Илл. 2, библиогр. 14.
Ключевые слова:
финансовый рынок, опцион, капитал, портфель, хеджирование.
Статья поступила: 10.12.2008 Переработанный вариант: 12.10.2009
Образец цитирования:
Н. С. Дёмин, А. В. Ерлыкова, Е. А. Паньшина, “Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг”, Дискретн. анализ и исслед. опер., 16:6 (2009), 23–42
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/da592 https://www.mathnet.ru/rus/da/v16/i6/p23
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 275 | PDF полного текста: | 110 | Список литературы: | 51 | Первая страница: | 5 |
|