Исследование одного вида экзотических опционов при наличии оттока и притока капитала в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг

Рассматривается задача нахождения стоимостей опционов, портфелей (хеджирующих стратегий) и капиталов для одного вида экзотических опционов европейского типа купли и продажи в биномиальной модели $(B,S)$-рынка ценных бумаг в случае притока и оттока капитала на основе комбинаторного метода. Исследуются свойства решения. Илл. 2, библиогр. 14.