|
Дискретный анализ и исследование операций, сер. 2, 2002, том 9, выпуск 1, страницы 61–77
(Mi da192)
|
|
|
|
Стохастические модели прогнозирования цены
А. Н. Катулев, Ан. Н. Сотников Тверской государственный университет
Аннотация:
Изложен метод прогнозирования, основанный на вычислении условного
апостериорного риска и частных его вариантов: максимума апостериорной
вероятности, сводящегося к решению стохастического дифференциального
уравнения и вычислению наилучшей оценки цены с применением модифицированного
фильтра Калмана–Бьюси. Рассмотрен также вариант прогнозирования на основе
разложения Карунена–Лоэва. Определены условия применения методов.
Табл. 3, библиогр. 11.
Статья поступила: 28.12.2001
Образец цитирования:
А. Н. Катулев, Ан. Н. Сотников, “Стохастические модели прогнозирования цены”, Дискретн. анализ и исслед. опер., сер. 2, 9:1 (2002), 61–77
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/da192 https://www.mathnet.ru/rus/da/v9/s2/i1/p61
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 768 | PDF полного текста: | 608 | Список литературы: | 32 |
|