Компьютерные исследования и моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Компьютерные исследования и моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Компьютерные исследования и моделирование, 2010, том 2, выпуск 2, страницы 219–223
DOI: https://doi.org/10.20537/2076-7633-2010-2-2-219-223 (Mi crm597) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Является ли тик элементарным прыжком в схеме случайных блужданий на фондовом рынке?

М. Ю. Романовскийa, П. В. Видовa, В. А. Пыркинb

a Учреждение Российской академии наук Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, 119991, г. Москва, ул. Вавилова, 38
b Государственное учебно-научное учреждение Физический факультет Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1., стр. 2
PDF полного текста (320 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.20537/2076-7633-2010-2-2-219-223
Аннотация: В работе экспериментально исследовалось среднее время между элементарными прыжками доходности различных акций на российском фондовом рынке. Исходя из скейлинга плотности распределения доходностей на разных временных масштабах, удалось показать, что элементарным прыжком в модели случайных блужданий для доходностей финансовых инструментов является единичное изменение цены (тик), соответствующее совершению одной сделки с инструментом на фондовой бирже.
Ключевые слова: случайные блуждания, флуктуации доходности, распределение Леви.
Поступила в редакцию: 25.05.2010
Тип публикации: Статья
УДК: 519.214.4, 531.19
Образец цитирования: М. Ю. Романовский, П. В. Видов, В. А. Пыркин, “Является ли тик элементарным прыжком в схеме случайных блужданий на фондовом рынке?”, Компьютерные исследования и моделирование, 2:2 (2010), 219–223
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{RomVidPyr10}
\by М.~Ю.~Романовский, П.~В.~Видов, В.~А.~Пыркин
\paper Является ли тик элементарным прыжком в схеме случайных блужданий на фондовом рынке?
\jour Компьютерные исследования и моделирование
\yr 2010
\vol 2
\issue 2
\pages 219--223
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/crm597}
\crossref{https://doi.org/10.20537/2076-7633-2010-2-2-219-223}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/crm597
  • https://www.mathnet.ru/rus/crm/v2/i2/p219
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Компьютерные исследования и моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:73
    PDF полного текста:38
    Список литературы:19
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024