Компьютерные исследования и моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Компьютерные исследования и моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Компьютерные исследования и моделирование, 2012, том 4, выпуск 3, страницы 631–638
DOI: https://doi.org/10.20537/2076-7633-2012-4-3-631-638 (Mi crm516) 		 
МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов

А. М. Казарянa, А. Б. Шаповалb

a Финансовый университет при правительстве РФ, Россия, 125993, г. Москва, Ленинградкский пр-т, д. 4
b Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Россия, 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/3
PDF полного текста (326 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.20537/2076-7633-2012-4-3-631-638
Аннотация: В статье оценивается повторяемость падений фондовых индексов S&P100, CAC40, DAX, FTSE, AMEX, ATX, NASDAQ, BEL20. Введена количественная мера повторяемости, основанная на ошибках первого и второго рода. Установлено, что за первую четверть времени между падениями происходит в среднем более трех четвертей всех падений. Этот результат распространяется с достаточно крупных падений, которые фиксируются в среднем два раза в год, на меньшие падения, наблюдаемые в среднем один раз в 1.5–2 месяца.
Ключевые слова: распределение времени между событиями, ошибки первого и второго рода.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 11-01-00339
11-01-00887
11-06-00278
Работа выполнена в рамках бюджетной НИР в Финансовом университете при Правительстве РФ при поддержке грантов РФФИ 11-01-00339-а, 11-01-00887-а, 11-06-00278.
Поступила в редакцию: 25.05.2012
Тип публикации: Статья
УДК: 51.77
Образец цитирования: А. М. Казарян, А. Б. Шаповал, “Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов”, Компьютерные исследования и моделирование, 4:3 (2012), 631–638
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KazSha12}
\by А.~М.~Казарян, А.~Б.~Шаповал
\paper Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов
\jour Компьютерные исследования и моделирование
\yr 2012
\vol 4
\issue 3
\pages 631--638
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/crm516}
\crossref{https://doi.org/10.20537/2076-7633-2012-4-3-631-638}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/crm516
  • https://www.mathnet.ru/rus/crm/v4/i3/p631
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Компьютерные исследования и моделирование
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024