|
МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов
А. М. Казарянa, А. Б. Шаповалb a Финансовый университет при правительстве РФ, Россия, 125993, г. Москва, Ленинградкский пр-т, д. 4
b Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Россия, 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/3
Аннотация:
В статье оценивается повторяемость падений фондовых индексов S&P100, CAC40, DAX, FTSE, AMEX, ATX, NASDAQ, BEL20. Введена количественная мера повторяемости, основанная на ошибках первого и второго рода. Установлено, что за первую четверть времени между падениями происходит в среднем более трех четвертей всех падений. Этот результат распространяется с достаточно крупных падений, которые фиксируются в среднем два раза в год, на меньшие падения, наблюдаемые в среднем один раз в 1.5–2 месяца.
Ключевые слова:
распределение времени между событиями, ошибки первого и второго рода.
Поступила в редакцию: 25.05.2012
Образец цитирования:
А. М. Казарян, А. Б. Шаповал, “Кластеризация по времени крупных падений фондовых индексов”, Компьютерные исследования и моделирование, 4:3 (2012), 631–638
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/crm516 https://www.mathnet.ru/rus/crm/v4/i3/p631
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 100 | PDF полного текста: | 30 | Список литературы: | 24 |
|