|
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Моделирование поведения опционов. Формулировка проблемы
А. В. Богданов, В. В. Мареев, Э. А. Степанов, М. В. Панченко Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 198504, г. Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский просп., д. 35
Аннотация:
Объектом исследований является создание алгоритма для расчета цен большого числа опционов с целью формирования безрискового портфеля. Метод базируется на обобщении подхода Блэка-Шоулза. Задача состоит в моделировании поведения всех опционов, а также инструментов их страхования. Для данной задачи характерен большой объем параллельных вычислений, которые требуется производить в режиме реального времени. Проблематика исследования: в зависимости от исходных данных используются разные подходы к решению. Существует три метода, которые могут использоваться при разных условиях: конечно-разностный метод, метод функционального интегрирования и метод, который связан с остановкой торгов на рынке. Распределенные вычисления в каждом из этих случаев организуются поразному и требуют использования различных подходов. Сложность задачи также связана с тем, что в литературе ее математическая постановка не является корректной. Отсутствует полное описание граничных и начальных условий, а также некоторые предположения, лежащие в основе модели, не соответствуют реальным условиям рынка. Необходимо дать математически корректную постановку задачи и убрать несоответствие между предположениями модели и реальным рынком. Для этих целей необходимо расширить стандартную постановку за счет дополнительных методов и улучшить методы реализации для каждого направления решения задачи.
Ключевые слова:
финансовая математика, ценообразование опционов, азиатский опцион, корректная постановка, граничные условия.
Поступила в редакцию: 27.10.2014
Образец цитирования:
А. В. Богданов, В. В. Мареев, Э. А. Степанов, М. В. Панченко, “Моделирование поведения опционов. Формулировка проблемы”, Компьютерные исследования и моделирование, 7:3 (2015), 759–766
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/crm246 https://www.mathnet.ru/rus/crm/v7/i3/p759
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 118 | PDF полного текста: | 148 | Список литературы: | 24 |
|