Современная математика и ее приложения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Совр. матем. и ее приложения:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Современная математика и ее приложения, 2015, том 95, страницы 72–76 (Mi cma7)  
Об одном методе решения задачи Коши с полиномиальными коэффициентами и некоторых приложениях в задачах управления инвестиционным портфелем

А. З. Асековa, Е. В. Коваленкоb

a Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
b Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
PDF полного текста (146 kB)
Аннотация: В работе рассматривается задача оценки параметров риска инвестиционного портфеля, состоящего из активов, моделируемых системой стохастических дифференциальных уравнений. Тренды в этой системе зависят от набора макрофакторов, которые тоже, в свою очередь, моделируются системой стохастической системой дифференциальных уравнений. Управление портфелем строится из условия максимума рискочувствительного функционала процентной ставки при больших временах. Получены явные формулы для значений текущих параметров риска управляемого портфеля.
Англоязычная версия:
Journal of Mathematical Sciences, 2016, Volume 216, Issue 5, Pages 674–678
DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-016-2927-6
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Образец цитирования: А. З. Асеков, Е. В. Коваленко, “Об одном методе решения задачи Коши с полиномиальными коэффициентами и некоторых приложениях в задачах управления инвестиционным портфелем”, Совр. матем. и ее приложения, 95 (2015), 72–76; Journal of Mathematical Sciences, 216:5 (2016), 674–678
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AseKov15}
\by А.~З.~Асеков, Е.~В.~Коваленко
\paper Об одном методе решения задачи Коши с полиномиальными коэффициентами и некоторых приложениях в задачах управления инвестиционным портфелем
\jour Совр. матем. и ее приложения
\yr 2015
\vol 95
\pages 72--76
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/cma7}
\transl
\jour Journal of Mathematical Sciences
\yr 2016
\vol 216
\issue 5
\pages 674--678
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10958-016-2927-6}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/cma7
  • https://www.mathnet.ru/rus/cma/v95/p72
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Современная математика и ее приложения Современная математика и ее приложения
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:91
    PDF полного текста:42
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024