Челябинский физико-математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Челяб. физ.-матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Челябинский физико-математический журнал, 2021, том 6, выпуск 1, страницы 42–51
DOI: https://doi.org/10.47475/2500-0101-2021-16104 (Mi chfmj224) 		 
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Математика

Инвариантные решения модели Геана — Пу ценообразования опционов и хеджирования

Х. В. Ядрихинскийa, В. Е. Федоровb

a Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия
b Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
PDF полного текста (678 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.47475/2500-0101-2021-16104
Аннотация: Рассмотрена одна модель Геана — Пу ценообразования опционов и хеджирования с учётом издержек исполнения и влияния рынка, относящаяся к нелинейным уравнениям типа Блэка — Шоулза. Для двумерных подалгебр пятимерной алгебры Ли исследуемого уравнения найдены инвариантные решения.
Ключевые слова: ценообразование опционов, хеджирование, уравнение типа Блэка — Шоулза, модель Геана — Пу, алгебра Ли, инвариантное решение.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 19-01-00244
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 19-01-00244).
Поступила в редакцию: 15.02.2021
Исправленный вариант: 01.03.2021
Тип публикации: Статья
УДК: 517.95
Образец цитирования: Х. В. Ядрихинский, В. Е. Федоров, “Инвариантные решения модели Геана — Пу ценообразования опционов и хеджирования”, Челяб. физ.-матем. журн., 6:1 (2021), 42–51
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{YadFed21}
\by Х.~В.~Ядрихинский, В.~Е.~Федоров
\paper Инвариантные решения модели Геана~--- Пу ценообразования опционов и хеджирования
\jour Челяб. физ.-матем. журн.
\yr 2021
\vol 6
\issue 1
\pages 42--51
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/chfmj224}
\crossref{https://doi.org/10.47475/2500-0101-2021-16104}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/chfmj224
  • https://www.mathnet.ru/rus/chfmj/v6/i1/p42
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Челябинский физико-математический журнал
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:120
    PDF полного текста:33
    Список литературы:14
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024