Челябинский физико-математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Челяб. физ.-матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Челябинский физико-математический журнал, 2020, том 5, выпуск 1, страницы 96–104
DOI: https://doi.org/10.24411/2500-0101-2020-15107 (Mi chfmj170) 		 
Математика

On measuring the cost of liquidity in the limit order book
[Об измерении стоимости ликвидности в книге лимитных ордеров]

M. M. Dyshaev

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
PDF полного текста (1310 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.24411/2500-0101-2020-15107
Аннотация: Работа посвящена разработке и демонстрации метода измерения стоимости неликвидности при дельта-хеджировании маржируемых опционов (futures-style options) на Московской бирже. Неликвидность обычно измеряется на единицу актива или денежных средств. Однако, учитывая специфику фьючерсов, в данной статье предлагается использовать общий объём начальной маржи и состояние лимитной книги ордеров. В этом случае становится возможным сравнить стоимость неликвидности для различных фьючерсов. Анализируются наиболее ликвидные фьючерсы, которые торгуются на Московской бирже, и сравнивается стоимость неликвидности при операциях с ними.
Ключевые слова: книга лимитных ордеров, неликвидность, хеджирование, начальная маржа.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 19-01-00244
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-01-00244/19.
Поступила в редакцию: 19.01.2020
Исправленный вариант: 28.02.2020
Тип публикации: Статья
УДК: 519.25+519.862.6+336.76
Язык публикации: английский
Образец цитирования: M. M. Dyshaev, “On measuring the cost of liquidity in the limit order book”, Челяб. физ.-матем. журн., 5:1 (2020), 96–104
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Dys20}
\by M.~M.~Dyshaev
\paper On measuring the cost of liquidity in the limit order book
\jour Челяб. физ.-матем. журн.
\yr 2020
\vol 5
\issue 1
\pages 96--104
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/chfmj170}
\crossref{https://doi.org/10.24411/2500-0101-2020-15107}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/chfmj170
  • https://www.mathnet.ru/rus/chfmj/v5/i1/p96
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Челябинский физико-математический журнал
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:125
    PDF полного текста:60
    Список литературы:24
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024