Челябинский физико-математический журнал
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Челяб. физ.-матем. журн.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Челябинский физико-математический журнал, 2018, том 3, выпуск 4, страницы 379–394
DOI: https://doi.org/10.24411/2500-0101-2018-13401 (Mi chfmj113) 		 
Математика

Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже

М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, А. С. Авилович, Д. А. Плетнев

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
PDF полного текста (896 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.24411/2500-0101-2018-13401
Аннотация: Рассматриваются некоторые модели ценообразования маржируемых опционов с эффектами обратной связи, возникающими из-за недостаточной ликвидности рынка или действий крупного трейдера. Приведены аналитические и полученные численные решения для стоимости опциона (премии). Разработан и продемонстрирован метод, позволяющий сравнить фактические данные по торгам с результатами численных экспериментов рассматриваемых моделей.
Ключевые слова: маржируемый опцион, ценообразование опционов, нелинейная модель типа Блэка — Шоулза, неликвидный рынок.
Поступила в редакцию: 20.06.2018
Исправленный вариант: 14.08.2018
Тип публикации: Статья
УДК: 51-77+336.76
Образец цитирования: М. М. Дышаев, В. Е. Фёдоров, А. С. Авилович, Д. А. Плетнев, “Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже”, Челяб. физ.-матем. журн., 3:4 (2018), 379–394
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DysFedAvi18}
\by М.~М.~Дышаев, В.~Е.~Фёдоров, А.~С.~Авилович, Д.~А.~Плетнев
\paper Моделирование эффектов обратной связи при ценообразовании маржируемых опционов на Московской Бирже
\jour Челяб. физ.-матем. журн.
\yr 2018
\vol 3
\issue 4
\pages 379--394
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/chfmj113}
\crossref{https://doi.org/10.24411/2500-0101-2018-13401}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/chfmj113
  • https://www.mathnet.ru/rus/chfmj/v3/i4/p379
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Челябинский физико-математический журнал
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:224
    PDF полного текста:116
    Список литературы:33
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024