Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика, 2018, том 2, страницы 47–57 (Mi bgumi6)  

Теория вероятностей и Математическая статистика

Асимптотический анализ статистических оценок параметров биномиальной условно авторегрессионной модели пространственно-временных данных

М. К. Долгалёваa, Ю. С. Харинab

a НИИ прикладных проблем математики и информатики Белорусского государственного университета, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
b Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
Список литературы:
Аннотация: Рассматривается биномиальная условно авторегрессионная модель дискретных пространственно-временных данных, которая является многомерной неоднородной цепью Маркова с конечным пространством состояний. Для этой модели найдены условия, при которых она удовлетворяет эргодическому принципу в случае, когда экзогенные факторы зависят от времени. Для статистического оценивания параметров модели используется метод максимального правдоподобия. Доказано, что построенная оценка максимального правдоподобия является состоятельной и асимптотически нормально распределенной при любых ограниченных значениях параметров модели и ограниченных значениях экзогенного фактора при условии статистической идентифицируемости параметров модели. Представлены результаты компьютерных экспериментов на модельных данных, иллюстрирующие состоятельность оценок максимального правдоподобия.
Ключевые слова: пространственно-временные данные, неоднородная цепь Маркова, эргодический принцип, оценка максимального правдоподобия, состоятельность, асимптотическая нормальность.
Поступила в редакцию: 07.02.2018
Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Образец цитирования: М. К. Долгалёва, Ю. С. Харин, “Асимптотический анализ статистических оценок параметров биномиальной условно авторегрессионной модели пространственно-временных данных”, Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф., 2 (2018), 47–57
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DauKha18}
\by М.~К.~Долгалёва, Ю.~С.~Харин
\paper Асимптотический анализ статистических оценок параметров биномиальной условно авторегрессионной модели пространственно-временных данных
\jour Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф.
\yr 2018
\vol 2
\pages 47--57
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/bgumi6}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/bgumi6
  • https://www.mathnet.ru/rus/bgumi/v2/p47
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:83
    PDF полного текста:68
    Список литературы:24
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024