Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика, 2017, том 1, страницы 16–22 (Mi bgumi162)  

Теория вероятностей и Математическая статистика

Статистическая проверка гипотез о значениях параметров биномиальной условно авторегрессионной модели пространственно-временных данных

М. К. Журак, Ю. С. Харин

Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт прикладных проблем математики и информатики», пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь
Список литературы:
Аннотация: Построена новая, биномиальная условно авторегрессионная модель пространственно-временных данных, которая является многомерной неоднородной марковской цепью с конечным пространством состояний. Использован метод максимального правдоподобия для статистического оценивания параметров модели. Доказано, что построенные оценки являются состоятельными и асимптотически нормально распределенными. Вычислена информационная матрица Фишера, которая имеет блочно-диагональный вид и является невырожденной. Результаты анализа асимптотических свойств оценок максимального правдоподобия использованы при построении статистики для статистической проверки гипотез о значениях параметров биномиальной условно авторегрессионной модели. Построено решающее правило для статистической проверки гипотез и получено асимптотическое выражение мощности теста для семейства контигуальных альтернатив. Проведены компьютерные эксперименты на модельных данных для анализа эффективности построенного решающего правила. Представлены графики зависимостей экспериментальных и теоретических оценок вероятности ошибки первого рода и мощности теста от длительности наблюдений, иллюстрирующие согласие теоретических и экспериментальных результатов.
Ключевые слова: пространственно-временные данные; векторная цепь Маркова; оценки максимального правдоподобия; проверка гипотез.
Поступила в редакцию: 15.04.2016
Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Образец цитирования: М. К. Журак, Ю. С. Харин, “Статистическая проверка гипотез о значениях параметров биномиальной условно авторегрессионной модели пространственно-временных данных”, Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф., 1 (2017), 16–22
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhuKha17}
\by М.~К.~Журак, Ю.~С.~Харин
\paper Статистическая проверка гипотез о значениях параметров биномиальной условно авторегрессионной модели пространственно-временных данных
\jour Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф.
\yr 2017
\vol 1
\pages 16--22
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/bgumi162}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/bgumi162
  • https://www.mathnet.ru/rus/bgumi/v1/p16
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:67
    PDF полного текста:31
    Список литературы:31
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024