|
Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика, 2017, том 3, страницы 60–72
(Mi bgumi145)
|
|
|
|
Теория вероятностей и Математическая статистика
Теорема существования и единственности ассоциированных решений стохастической дифференциальной системы уравнений с мерами
А. Ю. Русецкий Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
Аннотация:
Рассмотрена задача Коши для стохастической дифференциальной системы уравнений с мерами. Исследована конечно-разностная с осреднением система стохастических дифференциальных уравнений с мерами, соответствующая исходной задаче Коши. Изучены стохастические интегральные системы уравнений, к решениям которых сходятся решения конечно-разностных с осреднением систем стохастических дифференциальных уравнений с мерами; описано пространство решений данной интегральной системы уравнений. Введено понятие ассоциированных решений задачи Коши стохастической дифференциальной системы уравнений с мерами. Доказана теорема существования и единственности ассоциированных решений. Кроме того, рассмотрена задача Коши для линейного стохастического дифференциального уравнения высших порядков, а также исследованы ассоциированные решения задачи Коши для линейного стохастического дифференциального уравнения высших порядков. Доказана теорема о представлении ассоциированных решений линейного стохастического дифференциального уравнения высших порядков через ассоциированные фундаментальные матрицы соответствующей однородной системы дифференциальных уравнений.
Ключевые слова:
стохастические дифференциальные системы с мерами; конечно-разностные с осреднением стохастические дифференциальные системы уравнений; теорема существования и единственности решения; ассоциированные решения; линейные стохастические дифференциальные уравнения высших порядков.
Поступила в редакцию: 20.06.2017
Образец цитирования:
А. Ю. Русецкий, “Теорема существования и единственности ассоциированных решений стохастической дифференциальной системы уравнений с мерами”, Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф., 3 (2017), 60–72
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/bgumi145 https://www.mathnet.ru/rus/bgumi/v3/p60
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 49 | PDF полного текста: | 43 | Список литературы: | 15 |
|