Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика, 2018, том 1, страницы 39–47 (Mi bgumi128)  

Теория вероятностей и Математическая статистика

О гибридной модели временной структуры процентных ставок

Д. А. Павлив

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
Список литературы:
Аннотация: Исследованы свойства так называемых гибридных моделей, в которых различные компоненты многомерного вектора состояния рынка описываются как аффинными, так и неаффинными моделями. Такие модели позволяют объединить в себе сильные стороны каждого из классов. На примере гибридной модели квадратичная – Даффи – Кана рассмотрены различные свойства основных функций временной структуры доходности – форвардной кривой и кривой доходности. Найдены условия для параметров модели, обеспечивающие возрастающий (убывающий) характер поведения кривых. Определена ширина полос, характеризующая гибкость модели при оценке параметров по реальным данным. Показано, что расширение аффинных моделей до гибридных путем добавления неаффинных составляющих не приводит к существенному усложнению анализа и в то же время повышает гибкость модели.
Ключевые слова: кривая доходности; форвардная кривая; гибридная модель; квадратичная модель; модель Даффи – Кана.
Поступила в редакцию: 30.08.2017
Тип публикации: Статья
УДК: 519.21
Образец цитирования: Д. А. Павлив, “О гибридной модели временной структуры процентных ставок”, Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф., 1 (2018), 39–47
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pau18}
\by Д.~А.~Павлив
\paper О гибридной модели временной структуры процентных ставок
\jour Журн. Белорус. гос. ун-та. Матем. Инф.
\yr 2018
\vol 1
\pages 39--47
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/bgumi128}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/bgumi128
  • https://www.mathnet.ru/rus/bgumi/v1/p39
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:51
    PDF полного текста:13
    Список литературы:16
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024