Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 2012, номер 3, страницы 63–71 (Mi basm324)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Stability analysis of Pareto optimal portfolio of multicriteria investment maximin problem in the Hölder metric

Vladimir Emelichev, Vladimir Korotkov

Belarusian State University, av. Nezavisimosti, 4, 220030, Minsk, Belarus
PDF полного текста (183 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: We analyzed the stability of a Pareto-optimal portfolio of the multicriteria discrete variant of Markowitz's investment problem with Wald's maximin efficiency criteria. We obtained lower and upper bounds for the stability radius of such portfolio in the case of the Hölder metric $l_p$, $1\leq p\leq\infty$, in the three-dimensional space of problem parameters. We also show the attainability of bounds in particular cases.
Ключевые слова и фразы: multicriteria optimization, investment portfolio, Wald's maximin efficiency criteria, Pareto-optimal portfolio, stability radius.
Поступила в редакцию: 25.07.2012
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 90C09, 90C29, 90C31, 90C47
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Vladimir Emelichev, Vladimir Korotkov, “Stability analysis of Pareto optimal portfolio of multicriteria investment maximin problem in the Hölder metric”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2012, no. 3, 63–71
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{EmeKor12}
\by Vladimir~Emelichev, Vladimir~Korotkov
\paper Stability analysis of Pareto optimal portfolio of multicriteria investment maximin problem in the H\"older metric
\jour Bul. Acad. \c Stiin\c te Repub. Mold. Mat.
\yr 2012
\issue 3
\pages 63--71
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/basm324}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3155844}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1305.90301}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/basm324
  • https://www.mathnet.ru/rus/basm/y2012/i3/p63
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:281
    PDF полного текста:38
    Список литературы:37
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024