Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 2011, номер 1, страницы 83–94 (Mi basm282)  
Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Research articles

On stability radius of the multicriteria variant of Markowitz's investment portfolio problem

Vladimir Emelichev, Vladimir Korotkov

Belarusian State University, Minsk, Belarus
PDF полного текста (187 kB) Список цитирования (10)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Basing on Markowitz's classical theory we formulate a multicriteria Boolean portfolio optimization problem with Savage's minimax (bottleneck) risk criteria. We obtain lower and upper attainable bounds for stability radius of the problem of finding the Pareto set, consisting of efficient portfolios in the case of Chebyshev metric $l_\infty$ in the risk and state spaces, and linear metric $l_1$ in the portfolios space.
Ключевые слова и фразы: multicriteria optimization, investment portfolio, Markowitz's problem, Pareto set, efficient portfolio, Savage's risk criteria, bottleneck criteria, stability radius of the problem.
Поступила в редакцию: 10.01.2011
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 90C09, 90C29, 90C31, 90C47
Язык публикации: английский
Образец цитирования: Vladimir Emelichev, Vladimir Korotkov, “On stability radius of the multicriteria variant of Markowitz's investment portfolio problem”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2011, no. 1, 83–94
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{EmeKor11}
\by Vladimir~Emelichev, Vladimir~Korotkov
\paper On stability radius of the multicriteria variant of Markowitz's investment portfolio problem
\jour Bul. Acad. \c Stiin\c te Repub. Mold. Mat.
\yr 2011
\issue 1
\pages 83--94
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/basm282}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2849231}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1244.90205}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/basm282
  • https://www.mathnet.ru/rus/basm/y2011/i1/p83
    • Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:413
    PDF полного текста:81
    Список литературы:40
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024