Методы экстремальной группировки параметров и задача выделения существенных факторов

Формируется задача разбиения на группы совокупности взаимосвязанных случайных величин по степени связи между ними, определяемой матрицей ковариации (или корреляции), вводятся функционалы, экстре- мизация которых обеспечивает наилучшее разбиение величин на группы, и предлагаются алгоритмы, строящие такое разбиение. Одновременно для каждой группы случайных величин эти алгоритмы определяют случайную величину, которую естественно интерпретировать как существенный фактор. Предложенные методы сравниваются с методами факторного анализа.