Нормализованная задача анизотропийной стохастической $\mathcal H_\infty$ оптимизации для редукции замкнутой системы методом сбалансированного отсечения

Рассматривается задача нормализованной анизотропийной стохастической $\mathcal H_\infty$ оптимизации дискретной линейной стационарной системы. Эта задача включает задачу синтеза линейно-квадратичного гауссовского регулятора и задачу $\mathcal H_\infty$ оптимизации как предельные частные случаи. Показано, что порядок системы нелинейных перекрестно-связанных алгебраических уравнений, определяющей матрицы реализации оптимального регулятора в пространстве состояний, может быть уменьшен и эта система уравнений может быть частично развязана, что приводит к ее упрощению.