Параметрический итеративный метод решения задач линейного динамического программирования. I. Невырожденный случай

Рассматривается алгоритм решения задач линейного динамического программирования с дискретным временем, основанный на использовании модифицированной двойственной задачи и обеспечивающий сходимость за конечное число шагов. Основой алгоритма является параметрическая схема, позволяющая свести решение исходной задачи к решению на каждой итерации системы уравнений Риккати и простой вспомогательной задачи.