Декомпозиция задач оценивания состояния многомерных стохастических систем

Предлагается метод декомпозиции задач оценивания состояния нелинейных систем, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями Ито. На основе этого метода строится приближенный алгоритм нелинейной фильтрации, используемый для определения оценки вектора состояния многомерной системы, подверженной случайным воздействиям. Трудоемкость расчета коэффициентов фильтров и время, необходимое на реализацию процесса оценивания, значительно ниже, чем у традиционных методов оценивания. Приводятся примеры нелинейных фильтров, построенных с использованием декомпозиции исходной задачи оценивания.