Декомпозиция задачи идентификации многомерных временных рядов

Рассматривается задача построения математической модели формирующего фильтра для стационарного многомерного временного ряда. Предлагается подход, упрощающий процедуру идентификации путем разбиения на несколько этапов. На каждом этапе отыскивается многомерный фильтр, преобразующий исходный временной ряд таким образом, что производящая функция автоковариаций преобразованного ряда содержит ненулевые элементы только в одной строке, одном столбце и на главной диагонали. Преимуществом такой декомпозиции является возможность построения адекватных моделей, содержащих сравнительно небольшое количество оцениваемых параметров. Экономичная параметризация, в свою очередь, повышает точность статистических оценок параметров и, таким образом, положительно сказывается на качестве полученной модели.