О приближенном агрегировании линейных стохастических систем

Предлагается метод агрегирования линейных стохастических систем, позволяющий в некотором смысле оптимально восстанавливать состояние исходной системы по данным о состоянии ее агрегированной модели. Матрица агрегирования выбирается таким образом, чтобы собственные числа матрицы динамики агрегированной системы являлись заданным подмножеством собственных чисел матрицы динамики исходной системы. Метод применим для агрегирования как дискретных, так и непрерывных систем.