Полиномиальное и рациональное решения задачи А. Н. Колмогорова

Данная статья является продолжением и развитием статьи [1], в которой рассмотрены вычислительные методы экстраполяции стационарного случайного процесса на один такт дискретного времени. Здесь рассматривается задача экстраполяции на произвольное число тактов $\lambda$. Статья посвящена двум методам решения задачи А. Н. Колмогорова – методу ортогональных полиномов и методу диофантовых полиномиальных уравнений. Несмотря на то, что задачи экстраполяции и фильтрации стационарных процессов “исследованы и вдоль и поперек, изложены в монографиях и учебниках” (см., например, [2]), самые эффективные вычислительные методы их решения выпали из поля зрения их авторов. В данной статье используется терминология монографии [3].