К расчету коэффициентов уравнений условно оптимальных фильтров

Обсуждается процедура расчета коэффициентов условно оптимальных фильтров непрерывных случайных процессов. Приводится пример, иллюстрирующий ошибки, к которым может приводить расчет коэффициентов, основанный на минимизации производной дисперсии ошибки, в случае, когда точное решение задачи условно оптимального оценивания не существует. Показывается, что в случае, когда точное решение задачи не существует, можно найти достаточно эффективное субоптимальное решение.