Условно оптимальная фильтрация и экстраполяция непрерывных процессов

Дается обобщение теории условно оптимальной фильтрации [1-4] и экстраполяции [4, 5] случайных процессов в непрерывном времени, основанное на новом способе определения класса допустимых фильтров. Этот способ позволяет строить классы допустимых фильтров, включающие фильтры более высоких порядков по сравнению с порядком уравнения, определяющего процесс. В частности, можно построить класс допустимых фильтров, включающий любой наперед заданный фильтр, описываемый дифференциальными уравнениями. Это дает возможность оптимизировать коэффициенты в уравнении данного фильтра и таким путем повысить качество фильтрации. Таким образом, предлагаемая обобщенная теория условно оптимальной фильтрации дает возможность строить условно оптимальные фильтры, превосходящие по качеству все фильтры, даваемые обычными приближенными методами нелинейной фильтрации.