Оптимальное обнаружение изменений свойств случайных последовательностей. II. Последовательное обнаружение

Рассматривается байесовская задача усеченного последовательного обнаружения «разладки» случайных последовательностей в предположении, что «разладка» происходит постепенно и с вероятностью, меньшей 1. Доказывается, что при независимых наблюдениях достаточной статистикой является усредненное по распределению момента «разладки» отношение правдоподобия. Даются выражения для функции наименьшего апостериорного риска, позволяющие определить оптимальные правила остановки. Приводится иллюстративный пример.