Об одном численном методе синтеза стохастических систем оптимального управления

Рассматривается задача синтеза оптимальных управлений в динамических системах с возмущениями в виде гауссового белого шума при учете ограничений на величины допустимых управляющих воздействий. Излагается метод синтеза оптимальной системы, основанный на численном решении уравнения Беллмана. Предлагается способ задания граничных условий для функции потерь. Для конкретной системы оптимального демпфирования случайных колебаний приводится конечно-разностная схема решения задачи синтеза и представляются результаты решения.