Особенности использования обобщенного метода наименьших квадратов в задачах идентификации марковских случайных процессов

Рассматривается задача оценивания параметров линейной модели математического ожидания случайного процесса по результатам дискретных измерений его реализации при известной ковариационной матрице измерений. Показано, что для марковских случайных процессов процедуры нахождения оценок обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) упрощаются за счет ленточности матрицы, обратной ковариационной матрице измерений. Особенно простые выражения получаются для рекуррентной процедуры ОМНК и равномерной дискретизации измерений. Приводятся примеры.