Модифицированный метод невязки в статистически неопределенной задаче оценивания

Рассматривается задача оценивания состояния линейной многошаговой системы,в которой, как и в канале измерения, присутствуют детерминированные и случайные помехи. Предлагаемый модифицированный метод невязки позволяет построить решение статистически неопределенной задачи фильтрации, сходящееся к решению соответствующей детерминированной задачи при стремлении к нулю ковариационных матриц возмущений. Указанный метод применяется также к детерминированной системе, в которой имеются помехи, связанные как мгновенными, так и квадратичными ограничениями.