Рекуррентное оценивание параметров и ковариаций наблюдений в многомерных системах при специальной структуре ковариаций

Рассматривается задача идентификации многомерной системы с дискретным временем, описываемой матрицей параметров, при условии, что компоненты вектора наблюдений имеют неизвестные ковариации. Получены уравнения для оптимальных оценок дисперсионных компонент – коэффициентов в разложении неизвестной ковариационной матрицы по заданному базису. Получены рекуррентные формулы для одновременного пересчета оценок матрицы параметров и дисперсионных компонент при последовательном поступлении наблюдений.