Проверка ковариационной матрицы обновляющей последовательности при оперативном контроле фильтра Калмана

Предлагаются оперативные методы проверки ковариационной матрицы обновляющей последовательности фильтра Калмана. В качестве контролируемой статистики при этом используется квадратичная форма от случайной матрицы Уишарта, и решение задачи контроля сводится к классической задаче о максимизации квадратичной формы на единичной сфере. В результате предлагаются два алгоритма контроля фильтра Калмана: в первом алгоритме в качестве проверяемой скалярной меры матрицы Уишарта используется сумма всех элементов матрицы, а во втором – ее максимальное собственное значение. Проводится исследование по использованию разработанных алгоритмов при алгоритмическом контроле фильтра Калмана и даются некоторые рекомендации для наискорейшего обнаружения отказа.