Фильтрация случайных процессов, описываемых интегральными уравнениями Вольтерра второго рода

Решается задача оптимальной фильтрации случайного процесса, описываемого стохастическим линейным интегральным уравнением Ито–Вольтерра второго рода. Приводятся интегральные уравнения, описывающие решение задачи в калмановской постановке. Устанавливается связь между фильтрами Калмана и Винера–Хопфа в рассматриваемом случае. Дается пример использования предложенного алгоритма для фильтрации в системах с запаздыванием. Приводятся результаты моделирования.